基于蚁群算法的证券投资组合优化

在证券交易中，为了降低风险，经常使用一笔资金购买多支股票。那么，如何合理地选择证券组合，并确定每支证券的资金分配系数，以使预期风险最低，预期收益最高，就成了一种经典的金融问题 – 证券投资组合优化问题。

马科维茨均值-方差模型(Markowitz Mean-Variance Model)是一种用于求解证券投资组合优化问题的数学模型。本文改进了一种多元函数连续域蚁群算法，用于求解马科维茨均值-方差模型。